České banky a pojišťovny jsou odolné, ukázaly zátěžové testy ČNB. Jsou schopné vyrovnat se s riziky
Dohledové zátěžové testy České národní banky letos opět prokázaly odolnost tuzemských bank a pojišťoven. Testování zahrnující téměř všechny banky a pojišťovny prokázalo, že oba sektory jsou odolné proti případnému nepříznivému ekonomickému vývoji. Informovala v pátek centrální banka. Testy provedla ČNB na základě dat ke konci roku 2018.
Kapitálová vybavenost bankovního sektoru by se v případě negativního scénáře, který předpokládal silný pokles ekonomické aktivity v ČR i zahraničí, snížila na 14,8 procenta. Zůstala by ale výrazně nad osmiprocentním regulatorním minimem.
Každý pátý Čech má hypotéku, zájem ale klesá – na vině jsou přísnější pravidla i ceny nemovitostí
Číst článek
Testovány byly největší domácí bankovní skupiny, tvořící 76 procent aktiv bankovního sektoru v České republice. Testování podléhaly téměř všechny banky podléhající dohledu ČNB, které tak reprezentují zhruba 91 procent aktiv celého bankovního sektoru.
Hlavním zdrojem odolnosti bankovních skupin byl jejich výchozí kapitálový poměr, který ke konci roku 2018 byl 18,4 procenta. Odolnosti napomohla také ziskovost aktiv a kapitálu testovaných bankovních skupin, která ke konci roku 2018 dosahovala 1,2 procenta, respektive 16,2 procenta. Nejvýznamnější dopad ze sledovaných rizik mělo tradičně úvěrové riziko.
Kapitálová vybavenost
Pro dohledový zátěžový test bank ČNB již podruhé využila metodiku Evropského orgánu pro bankovnictví, kterou přizpůsobila podmínkám bankovního sektoru v ČR. Vedle již v minulosti testovaného úvěrového rizika se tak testování nově týkalo také tržního a operačního rizika, úrokových a neúrokových výnosů, nákladů a kapitálu.
Analytici: Říjnové zpomalení inflace může pozastavit růst úrokových sazeb
Číst článek
Pojišťovací sektor byl ke konci roku 2018 dostatečně kapitálově vybaven a byl schopen absorbovat relativně významné změny rizikových faktorů. Celkový takzvaný solventnostní poměr za testované pojišťovny činil i v případě aplikace šoků pro tržní i pojistná rizika 157 procent, a nacházel se tak relativně vysoko nad úrovní regulatorního minima, které je 100 procent. Nejvýznamnější dopad ze sledovaných rizik mělo na pojišťovny riziko spojené s investicemi do akcií a riziko poklesu cen státních dluhopisů.
Dohledových zátěžových testů pojišťoven se v letošním roce zúčastnilo 18 tuzemských pojišťoven, jejichž tržní podíl podle hrubého předepsaného pojistného činil 98 procent trhu. V zátěžovém testu ČNB vyhodnocovalo dopad šoků u jednotlivých rizik na solventnostní poměr každé pojišťovny (tj. poměr jejího použitelného kapitálu a solventnostního kapitálového požadavku).
Zátěžový test byl zaměřen na testování dopadu investičních rizik, rizika přírodních katastrof a u neživotního pojištění i rizika poklesu pojistného. Nově pak ČNB také do testů zahrnula riziko okamžitého storna deset procent životního portfolia pojišťovny.
